Estratégia de Negociação Momentum: USD Pairs.
Recentemente, escrevi um artigo explicando como é possível para os comerciantes de impulso implementar de forma rentável um & ldquo; melhor de & rdquo; Estratégia de negociação de impulso Forex, que incluiu um teste de retorno realizado em um período de 6 anos muito recente. Há algumas pontas soltas nesse artigo que valem mais alguns detalhes, então, nesta segunda parte, quero fazer um caso mais forte e detalhado sobre o motivo pelo qual o impulso da série temporária / temporária tende a ser um melhor tipo de estratégia de impulso em geral, e esclareça algumas preocupações que poderiam ter surgido do meu uso de um período de 3 meses para determinar os melhores e piores pares de moedas.
Por que & ldquo; Best of & rdquo; Momentum Works.
Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia de negociação mais lucrativa que possivelmente pode ser construída com base apenas nos dados históricos de preços, é uma estratégia de negociação baseada em impulso de séries temporais. Isso pode ser implementado por comerciantes de momentum simplesmente selecionando um universo diversificado de instrumentos negociáveis e comprando aqueles que estão subindo e vendendo os que estão indo para baixo. Este é realmente um método que tende a produzir maiores lucros em geral do que adicionar um & ldquo; melhor de & rdquo; filtro, mas o draw-downs é maior e, portanto, geralmente faz mais sentido adicionar um filtro como o & ldquo; best of & rdquo; embora não haja razão para que a análise fundamental ou outros filtros não pudessem ser usados lucrativamente.
Tem havido muita especulação acadêmica sobre por que impulso & ldquo; works & rdquo; e não há consenso sobre esta questão. Minha própria opinião é simplesmente que, para que algo alcance de 100 a 200 em seu preço, ele tem que subir, e a natureza humana é tal que as multidões tendem a empilhar em movimentos em pontos de inflexão, tornando o impulso ainda mais forte.
Agora, vejamos as preocupações que poderiam ter sido levantadas durante a minha escolha de 3 meses como um período de retorno para determinar quais pares negociar.
Período de visualização para selecionar pares de moeda.
Eu usei um período de 3 meses em meu artigo anterior, simplesmente porque produziu o melhor resultado geral de todos os períodos de look-back possíveis. Se você é um comerciante de momentum preocupado que o conceito não se parece muito robusto até que alguns outros períodos de look-back tenham sido medidos, você está absolutamente certo! Para abordar isso, estou reproduzindo abaixo os resultados para cada período de observação em 2 intervalos semanais de 2 semanas a 24 semanas (equivalentes a 6 meses), seguido de outro gráfico que mostra a média de todas as amostras.
Das 12 amostras, apenas 1 delas completa o teste com retorno positivo, em comparação com 11 com retorno negativo. Portanto, a geração de 3 meses de um resultado positivo pode ser um acaso estatístico. Você pode dizer que, desde maio de 2018, a estratégia geral foi um pouco lucrativa, mas não muito. Vamos ver o desempenho médio de todas as 12 amostras agora:
O desempenho médio é bastante forte, embora marginalmente positivo desde maio de 2018.
Momento da série de tempo.
Se esses resultados o fazem sentir nervoso em usar um & ldquo; melhor de & rdquo; Estratégia de impulso Forex, você poderia considerar usar uma estratégia de impulso de séries temporais simples. Aqui, os comerciantes de momentum apenas selecionam alguns pares de Forex e, para os propósitos de nosso teste de retorno, continuam a cada semana, o preço é maior do que o preço próprio de X (X que representa o período de look-back) ou curto se o preço for menor do que o próprio preço de X tempo atrás.
A pergunta óbvia em que nos encontramos primeiro ao tentar seguir esse tipo de estratégia é qual o Forex para usar? Queremos negociar todos os pares Forex o tempo todo, sem discriminar entre eles?
Faz sentido começar por olhar para os 4 principais pares: EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF e USDJPY. Abaixo estão os resultados de um teste de volta durante um período muito longo de tempo e ndash; de janeiro de 2002 até o início de 2018, que representa mais de 13 anos. Este teste tem alguns parâmetros diferentes: as negociações são realizadas apenas no início dos meses, os negócios são mantidos por 1 mês e os períodos de observação são meses do calendário anterior. Os períodos de aparência utilizados foram 1, 3, 6 e 12 meses:
Isso é surpreendente, já que todos os períodos de aparência usados foram lucrativos. Uma média de todas as 4 estratégias teria produzido um retorno em excesso de 100%, e atualmente é apenas o período de 1 ano que está dentro de uma redução séria.
Troque os pares da moeda do USD e do EURO.
As duas maiores moedas globais são o USD e o EUR. Eles são mais propensos a tendências de forma constante e esta é uma das razões pelas quais o impulso das séries temporais com os 4 principais pares funcionou bem: eles são todos os pares de moeda do USD. Por que os comerciantes de momentum devem estar especialmente interessados nessas moedas?
Simplesmente porque são as duas maiores moedas por volume e importância. Leva um tempo para virar um navio grande.
Deixe-se concluir com alguns dados mostrando como o USD e o amor dos euros tendem. Durante um período de 6 anos & ndash; de abril de 2009 a abril de 2018 & ndash; se você olhou para os 28 pares de moedas mais importantes e foi longo ou curto de cada semana, dependendo dos períodos de volta de 13 ou 26 semanas, as únicas moedas que produziram resultados positivos foram o EUR e o USD. Ambas as moedas teriam produzido um retorno de 110% cada, com base no período de 26 semanas (correspondente a 6 meses). Usando o período de retrocesso de 13 semanas (correspondente a 3 meses) produziu um resultado positivo de 161% para o USD e 82% para o EUR. Usar este tipo de estratégia de negociação de impulso poderia ser uma boa maneira de transformar US $ 10.000 em US $ 1 milhão.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Uma "melhor estratégia de negociação Momentum".
Muitos comerciantes de Forex, especialmente novos comerciantes de Forex, podem se sentir perdidos e confusos no mercado. Eles sentem que podem ganhar dinheiro, mas acham difícil conseguir isso com qualquer tipo de consistência. Alguns acabam dizendo que o mercado é aleatório ou que eles estão sofrendo nas mãos de traficantes de corretores de Forex, mas estes geralmente são apenas desculpas. O mercado certamente não é aleatório e mesmo se seu corretor de Forex é menos do que perfeito, você ainda pode ganhar dinheiro se parar e pensar sobre o mercado e aplicar uma abordagem de cima para baixo para sua negociação. Vou mostrar aqui um método que pode ser usado que escolhe pares de moedas de forma que produza resultados estatisticamente positivos.
Quais são as estratégias de negociação Forex Momentum?
& ldquo; Momentum & rdquo; simplesmente significa comprar algo se ele estiver subindo e vendê-lo se cair. Houve vários levantamentos acadêmicos que mostram que aplicar este princípio a todos os tipos de mercados especulativos é rentável ao longo do tempo e dá uma negociação e ldquo;
Outro tipo de estratégia de impulso Forex é um & ldquo; melhor de & rdquo; Estratégia de negociação de impulso que compra os ativos que estão subindo mais fortemente e vende aqueles que diminuem mais fortemente. Isso também tende a funcionar bem e, de fato, tende a produzir uma maior razão de recompensa para risco do que estratégias de impulso simples.
Eu vou descrever um Forex & lsquo; Best of & rdquo; Estratégia Momentum que desenvolvi abaixo, com os resultados dos testes de volta.
Um Forex & ldquo; Best of & rdquo; Estratégia de negociação Momentum: seleção de pares.
A primeira parte da estratégia é criar uma planilha de excel que mostre as mudanças de preço nos últimos 3 meses de um universo de 28 pares Forex e cruzamentos. É mais fácil fazer esse cálculo cada fim de semana usando preços semanais abertos e fechados, pois um período de 13 semanas se aproxima muito de 3 meses.
Eu uso os 28 pares e cruzamentos que você obtém das 7 principais moedas globais. Não há razão para que você não possa adicionar moedas, embora quanto mais exótico você obtenha, mais caro eles conseguem negociar.
Escolha os 6 pares de moedas / cruzamentos que se moveram mais forte nas últimas 13 semanas. Estes são os pares / cruzamentos que você procurará negociar na próxima semana. Você trocará a direção do movimento. Por exemplo, se EUR / USD tenha mudado de valor em -5%, e essa é a maior mudança de qualquer par, você estará procurando trocar esse par de curto.
Nos últimos 6,75 anos, esse método mostrou uma probabilidade estatística de produzir uma vantagem comercial. Sem refinar o método ou usar alavancagem, este método produziu um retorno total de 187,10%, o que resulta em um retorno anualmente impressionante de 17,01%! A semana média produziu um retorno positivo de 0,53% e uma semana média um retorno de 0,43%. O retorno anual médio foi de 23,63% e o retorno anual médio foi de 19,08%. O desempenho é mostrado no gráfico abaixo.
Você pode perguntar, por que usar um período de espera de 3 meses? É simplesmente o período que melhorou nos últimos 7 anos. Antes da crise financeira de 2008, o uso de um período de 6 meses funcionou melhor. Usando um período de 6 meses também foi rentável nos últimos 7 anos, mas muito menos que 3 meses. Parece que períodos mais curtos do que 3 meses são muito rápidos, e os períodos superiores a 6 meses são muito lentos.
Trading Selected Forex Pairs.
Deveria ser possível melhorar ainda mais os resultados globais, aplicando uma estratégia de negociação de posição aos pares / cruzamentos e direções que você determinou para cada semana.
Meu método favorito é usar regras de média móvel. Eu gosto de usar um gráfico horário com um EMA de 3 períodos e um SMA de 10 períodos. Quando uma vela horária se fecha, e as 3 EMA atravessam os 10 SMA na direção da tendência, entro uma posição & ndash; mas apenas se o preço também estiver no lado direito dos 40 e 240 SMAs. Este filtro pode ajudar a mantê-lo fora dos negócios quando o impulso não está realmente lá.
Claro, todos têm sua estratégia de negociação de impulso favorita, e usar um indicador como o RSI (Relative Strength Index) que atravessa 50 em todos os quadros de tempo com uma configuração de 10 períodos também pode funcionar muito bem. Qualquer indicador de impulso pode ser usado, de verdade. Você também pode prestar atenção ao suporte e à resistência, é claro: mas perto do suporte se a tendência é longa, venda perto de resistência se a tendência estiver baixa, depois de um pull-back. Normalmente, você obterá os melhores resultados, esperando que os atrasos ocorram.
Para parar as perdas, eu gosto de usar o intervalo máximo médio de 20 dias. É preciso experiência para gerenciar as perdas de parada manualmente, mas depois de ter muita experiência, você pode aprender quais curtos: estes são principalmente os negócios que vão fortemente contra você desde o início. Se o comércio for a seu favor em cerca de 1 ATR, você pode olhar para adicionar à posição em futuras cruzes de média móvel, breakouts ou o que você quiser: usar breakouts para adicionar a posições pode funcionar muito bem. Quando você tem cerca de 3 posições, é hora de considerar tirar lucros parciais e / ou subir os níveis de perda de parada para bloquear os lucros.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Melhor estratégia de negociação Momentum para lucros rápidos.
Implementar uma das melhores estratégias de negociação de impulso pode ser a melhor forma de construir e gerenciar sua conta de negociação. Nossa equipe na Trading Strategy Guides acredita que uma estratégia de indicador de impulso pode reduzir o risco e melhorar seus retornos globais. Apresentamos essa estratégia em nosso guia abrangente para as melhores estratégias de negociação que descobrimos.
Momentum trading é um tópico muito quente na negociação, porque, de acordo com a hipótese de mercado eficiente, não deveria existir, mas seus efeitos são generalizados e tem sido usado por muitas elites de Wall Street para gerar bilhões em bilhões de lucros.
Um dos principais princípios do mercado é que o impulso precede o preço, então, nesse sentido, uma estratégia de indicador de impulso é mais como uma estratégia seguindo estratégia. Se você quiser aprender um método de seguimento simples e efetivo seguindo o método, recomendamos dar uma olhada na Estratégia de Negociação Trend Following.
Antes de mergulhar na melhor estratégia de negociação de impulso, vamos definir quais estratégias de negociação de indicador de impulso são realmente:
O que é Momentum?
O termo impulso foi emprestado da primeira lei de movimento de Newton onde um objeto em movimento tende a permanecer em movimento até que uma força externa seja aplicada a ele. Tal como na lei da física, um mercado em movimento tende a manter-se em movimento e não a inverter, razão pela qual uma estratégia de indicador de impulso é tão poderosa.
Então, um instrumento que sobe tende a continuar subindo:
E os instrumentos que estão indo para baixo tendem a continuar a descer:
Essencialmente, as tendências tendem a continuar e podemos usar impulso para determinar quando comprar e quando vender, porque os instrumentos com impulso positivo tendem a ter retornos positivos no futuro próximo e vice-versa para aqueles com impulso negativo. É por isso que descobrimos que o impulso é tipicamente o melhor indicador para o comércio de swing.
Existem várias explicações para o motivo do impulso e cada viés tem seu próprio nome e explicação psicológica por trás disso.
A explicação mais simples seria que os preços crescentes atraíam os compradores e a queda dos preços atrai vendedores. Nossa melhor estratégia de negociação de impulso é baseada nessa explicação simples.
Muito simples, certo?
Usando uma estratégia de indicador de impulso, significa que só vamos manter o comércio por um período de tempo muito curto, em qualquer lugar entre alguns minutos e até alguns dias. Basicamente, a melhor estratégia de negociação de impulso é executada até o impulso sair.
Então, queremos apenas nos concentrar na força relativa de qualquer instrumento.
Antes de avançarmos, devemos definir o indicador técnico que precisamos para a melhor estratégia de negociação de impulso e como usá-lo:
Há uma variedade de indicadores de impulso diferentes, mas o melhor indicador de impulso forex é, de longe, o indicador Williams% R. O melhor indicador de impulso forex nos ajudará a identificar oportunidades comerciais rentáveis.
O melhor indicador de impulso forex é nomeado após o lendário comerciante Larry Williams, que o inventou. Larry Williams usou o melhor indicador de impulso forex para um grande sucesso, ganhando milhões de dólares em lucros.
Então, isso traz alguma credibilidade ao melhor indicador de impulso forex.
As configurações preferidas para o melhor indicador de impulso forex são 40 períodos.
O Williams% R é executado em uma escala de -100 a zero. Uma leitura na proximidade de -100 é uma indicação de que o instrumento está sobrevendido e é uma oportunidade de compra potencial e, uma vez que atinge zero, é uma indicação de sobrecompra e talvez o tempo de venda.
Agora, vejamos como você pode efetivamente negociar com a melhor estratégia de negociação de impulso e como fazer lucros usando o melhor indicador de impulso forex.
A melhor estratégia de negociação de Momentum usando o melhor indicador Forex Momentum.
Nossa equipe na Trading Strategy Guides acredita que a negociação inteligente é a maneira de construir a melhor estratégia de negociação de impulso. Nesse sentido, não queremos prever quando o ímpeto acontecerá, mas deixamos o mercado apontar as mãos e depois reagir.
Assim, uma das características da estratégia do indicador de momentum é que usamos o princípio de "comprar alto para ir mais alto" e "vender baixo para ir mais baixo". Em outras palavras, nós negociamos na direção da tendência ao ter a impulso do nosso lado.
Avançando, apresentamos as regras do lado da compra da melhor estratégia de negociação de impulso.
Etapa 1: Definir a Tendência. A Uptrend é definida por uma Série de HH Seguida por uma Série de HL.
A definição de uma tendência de alta é bastante padrão. Em uma tendência de alta, procuramos uma série de altos altos seguidos por uma série de baixas mais elevadas. Dois HH seguido de pelo menos outros dois HL é suficiente para definir uma tendência de alta.
Um alto mais alto é simplesmente um ponto alto de balanço que é mais alto que o anterior alto de balanço. Enquanto um nível mais baixo é simplesmente um balanço baixo que é mais alto do que o anterior balanço baixo.
Todos sabemos que a tendência é nossa amiga, mas sem impulso por trás da tendência, na verdade, não podemos ter nenhuma tendência.
A fim de avaliar o impulso, além de ler o melhor indicador de impulso forex, também observamos a ação de preço real.
Etapa 2: em uma procura ascendente para castiçais corajosos que fecham perto do final mais alto do castiçal.
Um conceito comum na análise técnica é que você deseja usar vários sinais de confirmação ao comprar e vender. Isso aumentará a probabilidade de que seja uma configuração de negociação de alta probabilidade.
A este respeito, a estratégia de negociação de impulso além de usar o melhor indicador de impulso Forex também incorpora a ação de preço.
Uma maneira prática de ler o impulso de um gráfico de preços é simplesmente olhar para o comprimento do castiçal. O que queremos ver em uma tendência de alta é um castiçal alto e audaz que fecha perto da extremidade superior do castiçal.
Na figura acima, temos uma representação ideal do que procuramos: o movimento ascendente do preço é precedido por grandes castiçais bullish, que confirmam o impulso por trás da tendência.
Agora, é hora de se concentrar no Williams% R o melhor indicador de impulso forex que traz para o próximo passo da nossa estratégia de indicador de impulso.
Etapa 3: aguarde o melhor indicador Forex Momentum para obter sobrevoque (abaixo de -80) e depois manda acima do nível -50 antes de comprar.
Vamos usar Williams% R, o melhor indicador de impulso forex de forma inteligente. Em uma tendência de alta, nós compramos depois que o melhor indicador de impulso forex atingiu condições de sobrevenda (abaixo de -80) e depois se recuperou acima do nível -50.
Agora, temos confirmação tanto do preço como do melhor indicador de impulso forex, que o impulso real está por trás dessa tendência e as probabilidades são favoráveis a preços mais elevados a partir daqui.
Nota * Se o melhor indicador de impulso forex permanece continuamente no território de sobrecompra (acima do nível de 20), ele sinaliza um forte impulso e, inversamente, uma forte tendência. Inversamente, o mesmo é verdadeiro em uma tendência de baixa.
A próxima coisa importante que precisamos estabelecer é onde colocar nossa perda de parada protetora.
Etapa 4: coloque sua perda de parada protetora abaixo do mínimo mais alto recente.
Queremos esconder nossa perda de parada protetora abaixo do nível mais baixo mais recente que se formou antes da melhor estratégia de negociação de impulso, o sinal de compra.
Alternativamente, você também pode acompanhar a perda de parada abaixo de cada menor mais recente. Esta estratégia permitirá que você bloqueie os lucros potenciais em caso de reversão súbita do mercado.
Por último, mas não menos importante, a estratégia do indicador de impulso também precisa de um lugar onde devemos levar lucros, o que nos leva ao último passo da melhor estratégia de negociação de impulso.
Etapa # 5: Tire lucro uma vez que nós dividimos abaixo do nível mais alto anterior.
Uma tendência em movimento pode permanecer nesse estado mais tempo do que qualquer um pode antecipar e uma vez que queremos maximizar nossos lucros potenciais, deixamos que o mercado avise as mãos antes de liquidar nossos negócios. A este respeito, procuramos uma ruptura na estrutura da tendência, respectivamente, uma quebra abaixo da baixa mais recente mais alta.
Alternativamente, você pode obter lucro uma vez que o melhor indicador de impulso forex quebre abaixo do nível -50.
Nota ** O anterior foi um exemplo de um comércio COMPRAR usando a Estratégia de Negociação Best Momentum. Use as mesmas regras para um comércio de VENDA. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo de comércio de VENDA real.
A melhor estratégia de negociação de impulso alavanca a tendência do preço de um mercado para continuar se movendo em uma única direção, onde o impulso pode estar para cima ou para baixo. Em essência, o timing do mercado é crucial para uma estratégia de indicadores de impulso e, nesse sentido, incorporamos em nossa estratégia de impulso o melhor indicador de impulso de Forex, o Williams% R.
O timing do mercado pode ser uma tarefa assustadora, mas nossa equipe na Trading Strategy Guides acredita que o uso de uma ação de preço puro como a Estratégia de Negociação de Barra de Opções de Preço pode lhe proporcionar um longo caminho.
Momentum.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Procure por troca de pares de moedas abaixo do EMA de 20 períodos e MACD para ser negativo. Aguarde que o preço atravesse acima o EMA de 20 períodos, então certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de negativo para positivo ou tenha atravessado um território positivo não superior a cinco bares atrás. Vá 10 pips longos acima do EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque uma parada 20 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Vença metade da posição na entrada mais a quantidade arriscada; Mova a parada na segunda metade para o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. Regras para um curto comércio.
Procure que o par de moedas esteja negociando acima do EMA de 20 períodos e que o MACD seja positivo. Aguarde que o preço atravesse abaixo o EMA de 20 períodos; Certifique-se de que o MACD esteja no processo de cruzamento de positivo para negativo ou tenha cruzado em território negativo nas últimas cinco barras. Vá 10 pips abaixo da EMA de 20 períodos. Para um comércio agressivo, faça uma parada no balanço alto em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque o stop 20 pips acima do EMA de 20 períodos. Compre a metade da posição na entrada menos a quantidade arriscada e mova a parada no segundo semestre até o ponto de equilíbrio. Percorra o ponto de equilíbrio ou o EMA de 20 períodos mais 15 pips, o que for menor. Long Trades.
Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EUR / USD em 16 de março de 2006, quando vemos que o preço se move acima da EMA de 20 períodos, já que o histograma MACD cruza acima da linha zero. Embora houvesse alguns exemplos do preço tentando se deslocar acima da EMA de 20 períodos entre 1:30 e 2:00 da manhã, um comércio não foi desencadeado naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.
O próximo exemplo, mostrado na Figura 2, é USD / JPY em 21 de março de 2006, quando vemos que o preço se move acima do EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior EUR / USD, também houve alguns casos em que o preço ultrapassou o período de 20 períodos EMA antes do nosso ponto de entrada, mas não tomamos o comércio porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero.
No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZD / USD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Vemos o preço cruzar abaixo do EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, então esperamos que ele atravesse abaixo a linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então disparado em 0.6294. Como o exemplo anterior do USD / JPY, a matemática é um pouco confusa com isso porque a cruzada da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo que quando o MACD se moveu abaixo da linha zero, como fez no nosso primeiro exemplo de EUR / USD. Como resultado, entramos em 0.6294.
O exemplo da Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006, na GBP / USD. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e aguardamos 10 minutos para que o histograma MACD se mova para o território negativo, desencadeando nossa ordem de entrada em 1.7375. Com base nas regras acima, assim que o comércio é desencadeado, colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1.7385 + 20 = 1.7405. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantia arriscada, ou 1,7375 - (1,7405 - 1,7375) = 1,7345. Isso é desencadeado pouco depois. Em seguida, seguimos trilhar a segunda e metade da posição no EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade do cargo acabou por fechar em 1.7268 às 2:35 pm EST para um lucro total no comércio de 68,5 pips. Por coincidência, o comércio também foi fechado no momento exato em que o histograma do MACD entrou no território positivo.
O exemplo final do comércio momo de cinco minutos é EUR / CHF em 21 de março de 2006. Na Figura 5, o preço cruza abaixo do EMA de 20 períodos e esperamos 20 minutos para que o histograma do MACD se mova para o território negativo, colocando nossa ordem de entrada em 1.5711. Colocamos nossa parada no 20-EMA mais 20 pips ou 1.5721 + 20 = 1.5741. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos a quantidade arriscada ou 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. O preço opera até um mínimo de 1,5696, o que não é suficientemente baixo para atingir nosso gatilho. Em seguida, prossegue para reverter o curso, eventualmente atingindo nossa parada, causando uma perda comercial total de 30 pips.
Estratégias de Momento de Forex.
O Momento Popular ou o indicador de velocidade permite medir as flutuações de preços do ativo financeiro por um determinado período. Qualquer desvio forte que seja facilmente distinguido ao usar esta ferramenta pode ser considerado como uma condição crítica do mercado que pode ser usada para a abertura bem sucedida da posição. Ele serve como base para a estratégia Momentum Forex.
Matemática do indicador.
O indicador está tradicionalmente localizado em uma janela adicional e não é um mero oscilador. Deve-se notar que existem duas abordagens quanto ao cálculo de um impulso.
Um momento é literalmente interpretado como "o tamanho do movimento". O movimento é avaliado em medidas absolutas, de modo que pontos, centavos, dólares sejam utilizados para a análise da dinâmica dos preços dos ativos financeiros. Portanto, o indicador Forex Momentum foi originalmente calculado como uma diferença entre o preço de mercado atual e o preço que retornou vários períodos. Ao usar esse método de cálculo, a linha central será localizada em zero. Esse Momentum foi construído em todos os terminais de troca.
O indicador que é usado na maioria dos populares terminais de negociação, incluindo MetaTrader4 (5), representa matematicamente a proporção do preço atual para o preço que foi corrigido por vários períodos. Após este cálculo, receberemos o Momentum distorcido - Taxa de Mudança (RoC), ou "mudança na velocidade de preço". Ele mostra uma proporção do preço atual para o preço uma série de períodos de volta. Portanto, a linha central deste oscilador está sempre localizada ao nível de 100.
Essa diferença nos métodos de cálculo não é crucial para o Momentum trading Forex, pois a marcação em ambas as fórmulas é quase idêntica. Normalmente, o alisamento, a média e outras transformações não são aplicadas aos resultados. Ambos os métodos utilizam os preços mais baixos como os indicadores mais precisos para a previsão do movimento futuro.
Quanto maior o parâmetro indicador, mais lenta sua linha reage às mudanças de preço. Os conceitos de zonas de sobrecompra / sobrevenda não existem para Forex Momentum trading. No entanto, uma avaliação mais precisa requer análise do seu comportamento em relação ao nível central (0 ou 100).
Momentum Forex Strategy.
Tais táticas simples são justificadas apenas em longos intervalos, por exemplo, consistindo de 100 velas e mais. O surgimento de valores extremos diz que a tendência atual (crescimento ou queda) irá prosseguir. No entanto, essa estratégia Momentum Forex recomenda a abertura de transações somente após a confirmação de indicadores adicionais.
A segunda tática Forex Momentum trading baseia-se em sinais da linha do indicador que cruzam a linha de nível (0 ou 100). Essa técnica já pode ser efetiva em períodos mais curtos.
Às vezes, para uma determinação mais exata do momento crucial, recomenda-se a construção de uma média rápida com os períodos não superiores a 5-10 velas na linha Momentum. Em seguida, um sinal de compra é um avanço da linha de sua própria média móvel de baixo para cima e um sinal para venda de cima para baixo.
O trabalho de Momentum como o oscilador avançado baseia-se no pressuposto de que um balanço será seguido por um estágio de rápido movimento dos preços, e é possível obter um lucro até o momento, um grande número de novos participantes se juntam a uma nova tendência. Quando o mercado se aproxima de um ponto de balanço, muitas vezes ocorrem situações de divergência com o gráfico de preços na linha Momentum, que é um sinal comercial bastante forte.
O indicador Momentum é usado com sucesso como o oscilador em caso de avanço do canal. Em outras palavras, se houver um impulso alto (positivo) durante um flet, o preço atual é maior do que o anterior e a tendência ascendente é mais provável, do que é bom para comprar. Em contraste, se houver um Momentum baixo (negativo) e o preço cair (uma tendência de urso), a melhor opção é vender.
Uma forte reação do indicador nos momentos de saldos de preços especulativos que torna seus sinais absolutamente incorretos é uma falha no comércio Forex Momentum. Portanto, esta ferramenta só pode ser usada nas estratégias complexas com vários tipos de indicadores.
Sistema de negociação de tendências de impulso Forex + EMA.
Indicadores: duas médias móveis de EMA (9) são vermelhas, EMA (30) - a linha azul; o indicador Momentum (14) com nível 100.
Ativo comercial: os principais pares de moedas no período de volatilidade estável.
Prazo: H1 - para a busca do ponto de entrada e ocupação do cargo.
A tomada de decisão exige a disponibilidade da linha Demark conectando 3 flutuações mínimas ou 3 máximas.
Então, para um sinal de compra, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos: o preço quebra a linha Demark; a linha Momentum se move mais alto do que o nível 100; a linha EMA (9) cruza a linha EMA (30) de baixo para cima.
Para um sinal à venda, as condições opostas são necessárias: avanço da linha de Demark; O movimento da linha Momentum é inferior ao nível 100; cruzamento da linha EMA (9) e linha EMA (30) de cima para baixo.
Iniciamos a transação na abertura de uma nova vela. O cruzamento de médias móveis após a quebra da linha de tendência de Demark é permitido. Nós colocamos Stop Loss atrás de um extremum local: para venda - superior ao máximo, para a compra - menor que um mínimo. Vamos fechar a transação logo após a linha Momentum cruzar o nível 100 na direção oposta.
Forex Momentum Elder Trading Strategy.
Indicadores: EMA (19) média móvel nos preços de fechamento e Momentum (18) com nível 100.
Prazo: para abrir e manter uma posição em - H1. A estratégia é baseada em múltiplas moedas, resultados estáveis são gerados pelos principais pares - EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD.
Alexander Elder sempre preferiu o comércio na direção do movimento forte, portanto, usaremos apenas as características de tendência do indicador Momentum. O primeiro sinal que deve chamar a atenção do comerciante é o nível de cruzamento 100 pela linha Momentum (18).
Assim que uma hora de vela completamente (ou, pelo menos, 80%) estiver fechada pela linha EMA (19), entraremos uma compra na abertura da vela a seguir. A linha Momentum (18) ao mesmo tempo deve mover-se acima do nível 100.
Seguindo a estratégia Momentum Forex, é necessário fechar uma hora de vela abaixo da média móvel e mover a linha Momentum (18) inferior ao nível 100.
Como regra, os sinais do sistema Momentum Forex aparecem consistentemente nesse sistema. A disponibilidade de ambos os sinais é obrigatória.
Nós colocamos o StopLoss no minuto / max da vela antes de cruzar o nível 100 pela linha Momentum e nós avançamos por meio de uma trilha na direção do lucro. O TakeProfit mínimo é 2,5 vezes maior do que o StopLoss.
Conclusão.
Forex Momentum trading Estratégias estáveis usando o indicador podem ser construídas somente desde que os sinais Momentum sejam usados como adicionais. Nos pequenos períodos e durante a volatilidade instável, seus sinais em geral não podem ser confiáveis à medida que sua linha é redesenhada e os sinais anteriores são cancelados.
Este indicador de pulso é o excelente sensor da força do mercado, mas é necessário usá-lo com cuidado. Apesar de existir apenas um parâmetro, é recomendável selecioná-lo cuidadosamente para a atual volatilidade de um ativo e é obrigatório testá-lo em cotações históricas no Momentum Forex trading.
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