Estratégias de negociação de curto prazo larry connors

Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociar swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam cobre uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e algumas psicologias comerciais. As estatísticas são um tema subjacente ao livro, e as estatísticas são usadas como base para grande parte da informação que é apresentada.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usa o índice de ações S & amp; P 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (que o livro sugere legitimamente).

As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam foram escritas por Larry Connors e são publicadas pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira.

Sobre o autor.

Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e, obviamente, é autor de livros comerciais. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (ao invés de análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema comercial (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (em oposição a um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site do Trading Markets.

Primeira parte - Introdução e comportamento do mercado.

A primeira seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles).

A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que introduz o próprio Larry, seu estilo comercial e explica por que ele é um forte crente na análise estatística.

A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem.

Algumas das regras são projetadas para que os comerciantes pensem sobre os mercados de maneiras diferentes (por exemplo, se devem entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são de natureza mais estatística (como, por exemplo, se a manutenção de negócios durante a noite aumentará ou diminuir a sua rentabilidade).

Segunda parte - Estratégias de negociação.

A segunda seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação swing em vários mercados.

A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema comercial funciona. Várias estatísticas são fornecidas para mostrar os resultados de cada sistema comercial nos últimos dez anos. Algumas das estratégias são baseadas no mesmo princípio (como a entrada durante as retrocessos em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como a entrada em dias específicos do mês).

Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda.

Na verdade, na verdade não testei nenhum dos sistemas comerciais, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir trocar qualquer um dos sistemas de negociação incluídos no livro, recomendo que você realize seus próprios testes antes de fazer qualquer transação ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema comercial).

Parte Três - Psicologia de Negociação e Recapitulação.

A terceira e última seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha discute psicologia comercial e fornece um resumo breve do livro.

A terceira seção discute psicologia comercial na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação.

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Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um longo comércio quando pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, saia do comércio imediatamente tomando uma pequena perda, etc.)? A terceira seção apresenta uma entrevista realizada por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro.

Usando o livro em sua negociação.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam fornecem algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação (por exemplo, trades longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência comercial. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por comerciantes de qualquer nível de experiência.

Tal como acontece com qualquer carteira de negociação, as estratégias de negociação de curto prazo que funcionam incluem algumas coisas com as quais não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss indica que elas não devem ser usadas. Eu acredito que as ordens de stop loss sempre devem ser usadas e que qualquer motivo para não usar uma parada de perda (como a segmentação de pedidos de stop loss por outros comerciantes) pode ser superado com melhor gerenciamento de perda de parada (como colocar ordens de stop loss sem aviso prévio preços).

Os comerciantes profissionais poderão tomar as informações fornecidas e decidirem rapidamente (mesmo imediatamente) se quiserem aplicá-las à sua própria negociação. Os comerciantes menos experientes precisarão se certificar de que eles compreendem os conceitos por trás da informação e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar na sua própria negociação.

Estilo de escrita.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto (ou seja, há poucas informações estranhas). Isso torna o livro fácil de ler para comerciantes experientes, mas os comerciantes completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional poderia ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato de texto somente, complementado com alguns gráficos básicos. Eu preferiria mais alguns gráficos gráficos de trades de exemplo, mas isso é puramente para minha própria diversão, pois a falta de gráficos não prejudica a própria informação.

Conclusão e recomendação.

Quando eu decidi ler e analisar as Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam, esperava uma outra série do livro de estratégia de negociação de moinhos, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégias de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-no dos livros padrão de estratégia de negociação.

Gostei do estilo direto porque me permitiu passar mais tempo pensando na informação comercial, em vez de ler informações desnecessárias. Também gostei de ler todo o livro em uma noite.

Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para comerciantes profissionais que estão interessados ​​em como outros comerciantes profissionais trocam, ou que estão procurando um novo sistema de negociação que se baseie em estatísticas ou que estejam procurando algum material de leitura recreativo (mas ainda útil) . Eu também recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada etapa.

Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e terá um lugar na minha biblioteca comercial (a maioria dos livros de negociação não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona é de US $ 49,95, por isso é razoável para ser acessível e é uma compra valiosa para si mesmo ou como presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente no site do Trading Markets.

Larry Connors, presidente e fundador da Connors Research.

Sobre Larry Connors.

Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.

Após 6 Good Years & # 8230;

Hoje é o último dia para o Plano de Batalha Diário. Após 6 bons anos, terminaremos 2018 com o portfólio do modelo ETF em todo o dinheiro. Quando eu comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Era o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo um & # 8230; [Consulte Mais informação]

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Os Poderes Que Querem Ver Este Ano Acabar com Ganhos.

O comentário de hoje é idêntico aos ontem. Isso pode ser um período de duas semanas tranquilo, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes & # 8230; [Consulte Mais informação]

É necessário um pullback de dois dias para oferecer bordas de alta probabilidade.

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Espere uma pausa dentro de um dia ou então aqui.

A pior perda semanal desde 2018 é agora seguida do melhor ganho diário desde 2018. Esta é a aparência da volatilidade e até que seja mostrado de outra forma, o ambiente de baixa volatilidade que se viu entre 2018 e junho de 2018 agora está atrasado. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa que é & # 8230; [Consulte Mais informação]

Fale sobre uma breve reunião de cobertura ...

9 dos 10 maiores vencedores do S & amp; P 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35% nos últimos três meses. Fale sobre uma reunião de cobertura curta ... Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado de touro agora 5 ½ anos de precaução extra tem que ser & # 8230; [Consulte Mais informação]

Nestes níveis, Cuidado.

O VIX está acima de aproximadamente 100% desde 5 de dezembro. Não é frequente que você veja o VIX em duas semanas, mas a demanda por proteção aumentou de energia, a exposição de empréstimos bancários ligada aos preços da energia, a Rússia e o Fed de hoje reunião fazendo a tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver na linha # 8230; [Consulte Mais informação]

Ser Prudente Aqui e Manter o Tamanho da Posição O In-Check é a Chave.

O tema primordial desde a semana passada é como os preços da energia vão, então o mercado vai. Agora, há a Rússia na foto, balanços bancários em todo o mundo potencialmente expostos a empréstimos fixados em US $ 80 de petróleo, juntamente com o anúncio do Fed de amanhã. A política de Yellen tem sido "gerenciar a volatilidade" e os mercados do mundo estavam quietos e # 8230; [Consulte Mais informação]

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Estratégia de curto prazo simples.

Ao longo dos anos, eu examinei várias estratégias longas muito simples que foram publicadas no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Esses artigos incluem as seguintes estratégias longas:

Enterrado no livro de Connors e Alvarez, você encontrará uma estratégia simples de curto prazo que pode ser usada nos principais índices do mercado. Neste artigo, vou analisar esta estratégia e também combiná-la com a estratégia Double Shorting que exploramos na semana passada.

Estratégia de curto prazo simples.

O instrumento deve estar abaixo da média móvel de 200 dias. Se o instrumento for fechado por quatro ou mais dias seguidos, venda curto ao fechar. Cubra sua posição quando o preço for fechado abaixo de um SMA de 5 dias aberto no próximo bar.

O modelo de negociação é muito simples e tenta desvendar movimentos fortes de alta quando o sentimento geral do mercado é descendente. Ao realizar negócios somente quando o mercado está abaixo do SMA de 200 dias, estamos garantindo que os ursos estejam controlados. Em seguida, tentamos vender a força de alta a curto prazo, conforme definido por quatro dias de avanços de mercado consecutivos.

Abaixo está uma captura de tela que mostra tradições de exemplo no índice de dinheiro S & amp; P. Clique na imagem para ampliar.

Larry Connors tradições curtas. Clique para ampliar.

Tamanho da conta inicial de $ 100,000. As datas testadas são de 2000 até 31 de setembro de 2018. O número de ações negociadas será baseado na estimativa de volatilidade e não arrisca mais de US $ 2.000 por comércio. A volatilidade é estimada com cinco vezes o cálculo ATR de 20 dias. Isso é feito para normalizar a quantidade de risco por comércio. A P & amp; L não está acumulada no patrimônio inicial. Não há deduções para comissões e derrapagens. Não há paradas.

Aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:

Ações = $ 2,000 por troca / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value)

No primeiro momento, isso não é muito impressionante. Com apenas 27 negócios desde 200, geramos apenas 3,51% de retorno em nossa capital. É claro que o viés de mercado está acima (negociação acima da SMA de 200 dias), de modo que, na maioria das vezes, essa estratégia não procura ativamente negócios. Mas, mesmo quando estamos procurando negócios durante esses mercados-alvo, esse método não está capturando lucros suficientes para que valha a pena perseguir. Este é um resultado semelhante em que escrevi neste artigo, # 8220; The Death Cross & # 8211; O que você precisa saber. & # 8220;

Enquanto eu não espero muita mudança, vamos dar uma olhada na negociação da ETF, SPY.

Não há muita mudança. E o mercado de futuros? Eu só negociarei um contrato.

O maior comércio perdedor no Emini foi um comércio de US $ 2.425. A maior retirada foi de US $ 4.325.

Double Seven With Shorting.

Embora tenhamos determinado que este método de curto-circuito não é tão bom, por diversão, adicione-o a Larry Connors & # 8217; Estratégia de negociação longa que exploramos na semana passada chamada Double Seven. Simplesmente atualizei o código de estratégia da TradeStation do artigo anterior para fazer negócios durante um mercado de touro e urso. Durante um mercado de touro, a estratégia do Double Seven estará ativamente levando negócios, enquanto durante um mercado urso a estratégia Connors Simple Shorting estará tomando trades. Abaixo estão os resultados da combinação dessas duas estratégias em um único sistema.

I & # 8217; m trading the futuros simples porque é tão fácil para ambos curtos e vai longo com apenas um símbolo. Como eu negociei futuros, removi o algoritmo de dimensionamento de posição para normalizar o número de contratos versus volatilidade. Em vez disso, a estratégia simplesmente irá comprar um contrato por comércio. Uma dedução de US $ 30 por viagem de ida e volta foi deduzida por derrapagens e comissões.

O gráfico de desempenho abaixo compara o sistema Long Only com o novo sistema Long / Short combinado.

Conclusão.

A estratégia Double Seven com o componente de curto prazo melhora ligeiramente os resultados da longa estratégia Double Seven. Combinando essas estratégias produzem um modelo de negociação que muda a forma como ela se baseia em um regime de mercado de bull / bear a longo prazo.

É interessante notar que o livro com o qual essas estratégias foram criadas foi publicado em 2009. Assim, todos os dados após esse ano são dados fora da amostra.

Este sistema é negociável com dinheiro real tal como é? Ainda não! Acho que isso tem potencial, mas lembre-se, não há paradas. Com um pouco de trabalho da sua parte, você pode trocar algo muito parecido com o apresentado aqui. Tenha em mente que os lucros não são reinvestidos durante os testes realizados acima. Se você reinvestir seus lucros enquanto e / ou aumentar seu risco por troca, seus retornos serão maiores.

Obter o livro.

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Aren, você está sendo um pouco desdenhoso com o desempenho desta estratégia? Eu acho que os resultados aqui estão muito bons. Onde a questão se coloca é com a infrequência da negociação (Van Tharp usa uma palavra de portão & # 8216; expectatunity & # 8217; combinar expectativa com a oportunidade de exercitá-la). Mas se eu me lembro corretamente, Connors é bastante explícito sobre a necessidade de negociar as estratégias que ele descreve em um portfólio de ETFs, aumentando assim o número de negócios e, espero, o retorno.

Um artigo no qual você usa o software de teste de portfólio ETF da peça Ivy Portfolio para testar as idéias de Connor em um grupo de mercados seria muito bem-vindo, de fato.

Olá BlueHorseshoe. Eu não passei muito tempo no Laboratório da Trader recentemente. Espero que tudo esteja bem com você. Eu acho que você pode estar certo. Gostaria de realizar mais testes de portfólio nesta estratégia, bem como outras estratégias sobre as quais escrevo. O site ETF Replay não funcionará com esta estratégia de curto prazo, pois a capacidade de programação é muito limitada. Você basicamente tem alguns métodos pré-construídos para backtest. No entanto, a TradeStation tem essa habilidade. É uma característica relativamente nova e eu só preciso dedicar algum tempo para aprender. Mas acho que valerá a pena.

Um bom trabalho, mas as curvas de equidade com o número de comércio no eixo X podem ser bastante enganosas, pois não revelam um período prolongado de inatividade e identificam esses períodos. Seria melhor mostrar as datas reais no eixo X. Por exemplo, em um período de 10 anos, todos os negócios podem ser no primeiro ano e nada depois disso, apenas para mencionar um caso extremo. Você está disposto a trocar o sistema independentemente da qualidade dos resultados?

Este é um bom ponto e um que eu criei em outros artigos. Ao avaliar um sistema de negociação, você precisa estar confortável com os períodos de retirada ou paralelos. O tempo entre os picos da equidade precisa ser examinado. Para alguns sistemas, este tempo pode ser semanas, meses ou anos! É por isso que é importante que todos baixem a estratégia, avaliem, compreendam completamente e tomem suas próprias decisões. Para o que é aceitável para uma pessoa, é inaceitável para outra.

Eu me pergunto se não há mais trabalho a ser feito para diminuir ainda mais a possibilidade de esses resultados serem devido ao acaso. A estratégia de curto-circuito simples usou quatro fechamentos consecutivos, o que é arbitrário. Não deveria ver os valores circundantes como 2 (?), 3, 5 e 7? Eu também acho que você deve otimizar o MA de 200 dias para verificar o bairro vizinho, juntamente com o comprimento do MA usado para cobrir. A verdadeira complexidade na minha mente, então, dá sentido a todas as três otimizações e descobre quais valores são os melhores (se houver). Este é o mesmo tipo de processo que você fez no artigo do Double 7 & # 8217; ao variar o lookback de 7 dias.

Mark, há sempre mais trabalho a ser feito! RI MUITO. Estas são boas ideias e seriam apropriadas para outro artigo. No geral, eu tenho que equilibrar o tamanho do artigo com as informações que desejo transmitir. Eu tento manter artigos em torno de 1000 palavras, já que muitas pessoas estão ocupadas. Desejo transmitir uma única ideia-chave por artigo para que possa ser rapidamente digerida. Muitos desses artigos são ótimos trampolins para inspirar os indivíduos a continuar a pesquisa por conta própria. Mais uma vez, as ideias são válidas e eu posso facilmente dedicar outro artigo para testar estas. Obrigado!

Bom artigo como sempre, Jeff!

Este sistema é diariamente? (Dados EOD).

No cálculo a seguir, o que Big_Point_Value se refere? Como faço para obter esse valor?

Ações = $ 2,000 por troca / 5 * ATR (20) * Big_Point_Value)

Esta é uma palavra reservada EasyLanguage. Ele compila o valor do ponto do instrumento de sublinhado. Nesse caso, o valor é $ 1. Se este fosse o contrato de futuros E-mini, seria de US $ 50. Mais: help. tradestation / 09_00 / elword / word / bigpointvalue_reserved_word_.htm.

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Algumas estratégias de negociação de curto prazo que realmente funcionam.

Algumas estratégias de negociação de curto prazo que realmente funcionam.

Em uma postagem de blog recente, destacamos os benefícios potenciais de usar estratégias de negociação de curto prazo. Uma vantagem da negociação com freqüência pode ser o fato de que permite que um comerciante gere rapidamente ganhos. Através desse processo, a riqueza pode se acumular mais rapidamente.

Nossa postagem trouxe uma variedade de respostas. Alguns leitores solicitaram exemplos específicos de estratégias de negociação de curto prazo. Existem muitos recursos disponíveis neste tópico. Mas, a maioria das melhores estratégias exigirá grande esforço ou software que pode ser caro.

Algumas das estratégias mais populares entre os comerciantes de curto prazo incluem as desenvolvidas por Larry Connors na TradingMarkets. Esse site já não é atualizado regularmente, mas ainda contém uma grande quantidade de informações sobre o comércio de curto prazo.

Muitas das estratégias que Connors desenvolveu usam o Índice de Força Relativa (RSI). No entanto, ele defendeu mudar o período de cálculo de 14 dias ou semanas para apenas 2 períodos. Seus resultados mostram que isso pode ser mais efetivo.

Uma estratégia usando um indicador e uma média móvel.

Entre as estratégias detalhadas em um de seus livros, High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading, é um sistema conhecido como RSI25. Essa estratégia é típica do trabalho que Connors publicou. Tem uma alta taxa de ganhos e um pequeno ganho médio com um curto período de espera.

A Estratégia de Negociação Perfeita para os comerciantes conservadores avessos ao risco que querem uma receita semanal e mensal consistente, previsível e confiável das ações de negociação e # 8230; mesmo quando & # 8230; Eles estão 100% ERRADOS em todas as trocas comerciais. Durante um período recente de 30 dias, um comerciante bem conhecido usou essa técnica de negociação conservadora para ganhar um substancial $ 13.241,50. Ele explica tudo (e mostra a PROVA) em seu relatório de vídeo apenas lançado. Eu não deixei este vídeo para sempre. Então, veja agora porque você está prestes a descobrir algumas coisas sobre o comércio ativo para a renda semanal e mensal que você nunca viu antes.

No livro, os resultados testados de volta são apresentados. Essa é outra característica do trabalho de Connors. Os dados sempre são apresentados para apoiar as conclusões. O teste de atraso RSI25 em 20 dos ETFs mais líquidos, desde que o ETF tenha sido negociado, um período de até 15 anos no momento da publicação, mostrou uma taxa de ganhos de 77%.

O comércio médio obteve um ganho de 1,06%. O comércio médio contabiliza os ganhos e perdas de todos os negócios e é o resultado assumindo que todas as negociações foram realizadas. Para esta estratégia, o período médio de espera foi um pouco mais de seis dias.

Se fosse possível encontrar um comércio como este todos os seis dias, você acharia 42 negócios em um ano médio, assumindo 252 dias de negociação em um ano. Combinar o ganho de 1,06% sobre essas negociações resultaria em quase duplicar o seu dinheiro, com US $ 1.000 crescendo para US $ 1.917 em um ano. Isso demonstra o poder potencial do comércio de curto prazo.

Para o RSI25, as negociações são registradas quando o RSI de 4 períodos, ou RSI4, tem menos de 25 anos e o preço de fechamento do ETF está acima da média móvel de 200 dias (MA). Esta estratégia destina-se a retrocessos de curto prazo nas tendências de longo prazo. Esta estratégia é explicada em um vídeo do YouTube.

RSI4 é usado para identificar o pullback de curto prazo. Quando tem menos de 25 anos, a ETF é considerada sobrevenda. O MA de 200 dias é usado para definir a tendência de longo prazo.

Após a abertura de uma posição, as negociações foram fechadas quando o RSI4 terminou o dia acima de 55. Outras estratégias de saída poderiam ser usadas para melhorar o desempenho das negociações. Esta estratégia não usa uma perda de parada porque as paradas tendem a prejudicar o desempenho dos comerciantes de sistemas de curto prazo.

O gráfico abaixo mostra a curva de equidade para este sistema usando os estoques no S & amp; P 500. Observe que é relativamente suave, evitando grandes perdas, mesmo em mercados ostentosos.

Uma segunda estratégia de curto prazo de alta probabilidade.

Outra estratégia desenvolvida pela Connors está detalhada no TradingView. Esta estratégia usa RSI ou RSI de 2 períodos (2). Para esta estratégia, o período médio de detenção de um comércio é pouco mais de 2 dias. Esta estratégia também é projetada para comprar retrocessos de curto prazo em tendências de longo prazo.

As regras de compra são semelhantes à estratégia RSI25:

Compre quando RSI (2) estiver abaixo de 10 E O fechamento é maior que o MA de 200 dias e o fechamento é inferior ao MA de 5 dias.

Esta estratégia também encontra tradições curtas. Para curtir, procure ações abaixo do seu MA de 200 dias, acima de sua MA de 5 dias e entre quando o RSI (2) for maior que 90. Os negócios podem ser inseridos no fechamento no dia em que todas as condições são atendidas ou aberto o dia após as condições serem atendidas.

Para sair de um longo comércio, venda quando o estoque fecha acima do seu MA de 5 dias. Para negociações curtas, saia em um fechamento abaixo do MA de 5 dias. Não há nenhuma perda de parada ou outras regras de saída.

Os resultados do teste de trás entram negociações no horário aberto no dia seguinte à emissão dos sinais. O sistema gerou consistentemente taxas de ganhos de cerca de 65% e entregou lucros estáveis ​​nos mercados de touro e urso. O sistema foi mesmo lucrativo nos testes em mercados cambiais.

O gráfico abaixo mostra novamente os resultados nas ações individuais no S & amp; P 500, levando apenas sinais para compra. Os negócios curtos foram ignorados porque o curto-circuito traz altos custos e riscos elevados e não é adequado para pequenos comerciantes. Esta estratégia também produz uma curva de equidade suave.

Colocando tudo junto.

Muitos comerciantes de curto prazo usam múltiplas estratégias. A razão para isso é porque existem poucas oportunidades em qualquer estratégia. O uso de múltiplas estratégias apresenta mais oportunidades comerciais.

Existem muitas outras estratégias de negociação de curto prazo para você considerar. Por exemplo, os vídeos estão disponíveis para explicar o TradingMarkets & # 8217; R3 Long Strategy e TradingMarkets '3 Day High Low Trading Strategy. No entanto, todos eles exigem algum grau de compromisso de implementar.

Para começar, provavelmente não haverá um site gratuito que identifique trades todos os dias. Estratégias como essa geralmente exigem algum tipo de software ou um serviço de assinatura para obter os sinais de dados e negociação. Cada uma dessas estratégias é relativamente fácil de codificar em qualquer um dos pacotes de software populares.

Estratégias e resultados como este também requerem um compromisso de tempo. A estratégia terá que ser executada todos os dias. Isso exigirá etapas como a obtenção de dados e a busca de sinais. Todos os sinais comerciais devem ser aceitos pelos comerciantes do sistema, uma vez que não há como saber com antecedência quais dos negócios serão vencedores.

Como alternativa, é possível seguir alguns estoques ou ETFs em um site gratuito como o TradingView. Eles oferecem a capacidade de personalizar o indicador RSI e obter gráficos com RSI (2) ou RSI de 4 períodos. Um exemplo é mostrado abaixo.

Enquanto RSI (2) está acima de 90, este não é um sinal curto. Lembre-se, o sinal de venda curta só seria gerado se o ETF, neste caso, estivesse abaixo do seu MA de 200 dias.

Revisar gráficos em uma base diária seria uma maneira de se tornar um comerciante de curto prazo. À medida que os ativos crescem, um investimento nas ferramentas semelhantes às utilizadas pelos profissionais pode tornar-se acessível. No entanto, o comércio de curto prazo geralmente requer mais compromisso, tanto de tempo quanto de recursos, quando comparado ao investimento de longo prazo.

Se você começa com uma revisão manual de gráficos ou com software que está programado para identificar negócios, será importante rever uma série de ações ou ETFs para oportunidades comerciais. A lista de candidatos comerciais deve ser diversificada por setor, indústria e até país.

Os sinais comerciais de alta probabilidade dessas estratégias tendem a ser infreqüentes. Ao procurar negócios em uma variedade de setores, deve haver mais oportunidades. O mesmo pode ser verdade para os ETFs do país. Por exemplo, pode haver um comércio de ações européias quando as ações dos EUA estão em uma faixa de negociação.

Com esforço e compromisso, o comércio de curto prazo pode levar ao sucesso. Mas, haverá reduções e períodos de tempo sem atividade. Lembre-se de que o sucesso exige seguir suas estratégias com disciplina nos bons tempos e mal.

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Testando a Estratégia de Negociação do RSI 2 nas ações dos EUA.

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Neste artigo, olho para um método popular para negociação de ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão média para encontrar títulos de sobrecompra e sobrevenda.

Qual é o indicador RSI?

O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de impulso de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de tempo de 14 dias, com valores variando de 0 a 100.

Normalmente, quando o RSI 14 é inferior a 30, a segurança pode ser dita sobreviver e isso é um bom momento para comprar. Quando RSI 14 está acima de 70, a segurança é dito ser sobrecompra e isso é para ser um bom momento para vender.

No entanto, testei o indicador RSI 14 em vários estoques diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem sucedidas nos últimos anos.

Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar estoques de sobrecompra e vender ações de sobrevenda) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.

Como o RSI 14 não é tão propício para negociações de curto prazo do tipo de reversão média, o resto deste artigo examinará o teste do indicador em um período de dois dias em vez disso. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência, o RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para o comércio de curto prazo.

Testando a Estratégia de Negociação RSI 2.

Acredito que a estratégia de negociação RSI 2 foi popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.

No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem vantagem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negócios de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que & # 8220; os retornos médios das ações com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;

Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior a performance subseqüente.

O livro continua a listar algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.

Test One - RSI de 2 períodos inferior a 5 em S & amp; P 500.

A primeira estratégia mencionada no livro está no índice S & P 500. Tem as seguintes regras:

O S & amp; P 500 está acima do seu 200 dias MA RSI 2 do S & amp; P 500 está abaixo de 5 Compre o S & amp; P 500 no fechar Sair quando o S & amp; P 500 fecha acima do seu MA de 5 dias.

Em outras palavras, queremos comprar o S & amp; P 500 quando é sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Esta estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é apresentada no livro para produzir os seguintes retornos:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,6%

• Pontos totais feitos = 522,92.

• Tempo médio de espera = 3 dias.

Testei essa estratégia para mim usando o Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:

• Nº de trades = 49.

• Número de vencedores = 83,7%

• Pontos totais feitos = 524,4.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 3,91%

• Drawdown máximo = -6,48%

Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir está a tabela de resultados por mês e ano:

Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2018. Os resultados são mostrados abaixo:

• Nº de trades = 30.

• Número de vencedores = 80%

• Pontos totais feitos = 184,91.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,35%

• Drawdown máximo = -13,19%

Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho rentável tenha diminuído um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.

A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema mal funcionou em 2018, 2018 e 2018. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2018. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.

Teste dois - RSI cumulativo no SPY.

No segundo teste, Connors apresenta uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Esta estratégia é testada no SPY ETF e tem as seguintes regras:

A segurança está acima de 200 dias de uso de MA Use RSI de 2 períodos Adicione os últimos dois dias do RSI de 2 períodos Compre se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Sair quando o RSI de 2 períodos se cierra acima de 65.

O funcionamento deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrado no livro para produzir os seguintes resultados:

• Número de trades = 50.

• Número de Vencedores = 88%

• Total de pontos feitos = 65,53.

• Tempo médio de espera = 3,7 dias.

Eu corri o mesmo sistema em Amibroker no SPY ETF e obteve os seguintes resultados:

• Número de trades = 127.

• Número de Vencedores = 74%

• Total de pontos feitos = 42,56.

• Tempo médio de espera = 3,5 dias.

• Drawdown máximo = -7,25%

Claramente, meus resultados são bastante diferentes. Eu não sei por que isso é. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dado a informação no livro.

No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos últimos anos. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2018, consegui os seguintes resultados:

• Número de trades = 58.

• Número de vencedores = 72,4%

• Pontos totais feitos = 20,36.

• Tempo médio de espera = 4 dias.

• Retorno anualizado = 1,76%

• Drawdown máximo = -19,38%

Mais uma vez, você vê que a estratégia não se deu tão bem nos últimos anos. Embora a porcentagem de vencedores tenha diminuído apenas ligeiramente, a redução foi mais do que duplicada. Se olharmos para a tabela de lucro, podemos ver que o sistema realmente funcionou bastante bem a cada ano, exceto em 2018, onde perdeu 11,5%.

Teste Três - RSI cumulativo nos estoques.

De acordo com a Connors, os estoques aumentaram o risco versus os índices porque podem ir para zero (enquanto os índices podem "#"). Portanto, Connors sugere que é importante usar leituras cumulativas de RSI muito baixas em ações individuais.

Em Stock Trading Strategies That Work, a Connors analisa todos os estoques com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10 com um volume diário médio de mais de 250.000 ações e um preço de ações acima de US $ 5.

Ele conclui que havia 77.068 sinais entre 1995 e 2008, & # 8220; dos quais 69% dos negócios eram rentáveis ​​saindo acima de um RSI de 2 períodos de 65 e # 8221; e esse # 8220; o ganho médio nesses estoques foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de retenção. & # 8221;

Para testar esta abordagem final, criei as seguintes regras de estratégia de portfólio:

O estoque tem um volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Negociações de ações acima de US $ 5 Ações estão acima da sua aquisição de MA de 200 dias se o RSI cumulativo 2 for inferior a 10 Saída quando o RSI de 2 períodos se cierra acima 65 Tamanho máximo da carteira de 10 ações ao mesmo tempo Patrimônio Líquido é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.

Eu corri a estratégia em todos os estoques no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2018. Desta vez incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. A curva de resultados e patrimônio desta estratégia é apresentada abaixo:

• Número de trades = 8711.

• Número de vencedores = 64,7%

• Tempo médio de espera = 5,2 dias.

• Retorno anualizado = 23,86%

• Drawdown máximo = -21,36%

Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia apresentou um desempenho muito bom ao longo dos últimos 20 anos, transformando um hipotético capital inicial de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões com um retorno anual anualizado de 23,86%.

Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente foi uma ótima maneira de embarcar em alguns estoques oversold e fazer alguns negócios de reversão significativos rentáveis!

No entanto, embora esses resultados sejam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.

Considerações adicionais.

A consideração mais flagrante é mostrada ao analisar a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente ocorreu no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & amp; P 1500, a estratégia foi feita em 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não realizou nenhum lugar.

Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & amp; P 500 e S & amp; P 100 como você pode ver abaixo:

Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.

Resultados mensais e anuais no universo S & P 500.

Vale a pena notar que a estratégia ainda parece ser lucrativa com poucos anos baixos. Talvez uma vantagem ainda exista, mas o desempenho parece ter acabado.

É importante também considerar que esta estratégia implica a negociação precisamente ao fim. Como você não conheceu o valor real de fechamento do RSI até o dia acabar, provavelmente você precisará de um método de pré-cálculo do preço de troca que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.

Além disso, a natureza a curto prazo do sistema significa que as estimativas de deslizamento podem variar.

Pensamentos gerais.

O desempenho da estratégia de indicadores do RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia tornou-se mais conhecida, ou uma combinação dos dois.

A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de ações.

Dito isto, a estratégia de negociação do RSI 2 ainda parece ser rentável e não houve anos baixos ainda gravados no universo S & P 500.

Em geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e outros mercados (como no VIX ou fontes de dados fundamentais).

A idéia de um indicador cumulativo também é uma que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de RSI de fechamento, ainda pode ser possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação do mesmo.

Quer o código Amibroker para esta estratégia? Basta clicar no botão à esquerda para visitar a página de download.

Obrigado pela leitura. Você pode gostar:

- Como vencer Wall Street: mais de 30 estratégias de negociação para estoques.

Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. As simulações assumem uma conta de caixa sem margem. Os universos de ações incluem componentes históricos / partes descartadas.

Obrigado também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me terem lembrado da estratégia RSI 2.

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14 opiniões.

21 de janeiro de 2018.

Resultados interessantes e, definitivamente, alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobreposto no Vix ou mesmo em um período de tempo mais curto.

22 de janeiro de 2018.

De acordo, pode ser interessante ver como ele vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.

24 de janeiro de 2018.

Resultado interessante para os 100 estoques. Você precisa desta afirmação:

SetPositionSize (1, spsShares)

Além disso, você precisa deste?

25 de janeiro de 2018.

Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas eu deixei isso porque é parte do meu modelo usual.

PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.

26 de janeiro de 2018.

melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda bastante cru & # 8230; .. precisa de ajuste muito mais fino.

26 de janeiro de 2018.

Possivelmente. Como você sugere para ajustá-lo?

25 de janeiro de 2017.

A estratégia é boa ao longo de um tempo, como podemos ver no gráfico do patrimônio da carteira. A tabela mostra o retorno sobre o capital aumentado, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos, por exemplo, PositionSize = -20; Em Amibroker, veremos resultados sem influência no nível de capital.

25 de janeiro de 2017.

Sim, esse é um bom ponto. Tenho a intenção de atualizar este artigo.

25 de janeiro de 2017.

Você mesmo codifica em solicitações de estratégia específicas?

25 de janeiro de 2017.

25 de janeiro de 2017.

Como faço contato com você? Definitivamente, não pode ser discutido aqui.

26 de janeiro de 2017.

O universo de ações está completo ou existe um viés de sobrevivência nos resultados?

Pode não lembrar agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques excluídos. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.

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JB Marwood.

Tradutor independente, analista e escritor.

JB Marwood é um comerciante independente e escritor especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele começou sua carreira comercializando o FTSE 100 e German Bund para uma casa comercial em Londres e agora trabalha com sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+

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