Estratégias de negociação de backtesting grátis
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic sistema de nível de backtesting e negociação, multi-ativos, testes de nível intradiário, otimização, WFA etc., vários corretores e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- Execução de vários corretores suportada, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX.
- solução multi-ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados, etc.), vários feeds de dados são suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intradiários (estoques de nós por 43 + anos, futuros por mais de 61 anos)
- Prático para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensalmente para não profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- Suporte de estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização - melhor para testes baseados em preços de backtesting (análise técnica), C # scripting - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégia, etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - editor de sistema mais, análise progressiva, estratégias intradiárias, testes multi-threaded etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suportando estratégias diárias / intradiárias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - arrendamento de US $ 50 / mês ou licença de vida de US $ 995.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradias, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intradias, teste de nível de portfólio e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados de compilação de ações, futuros e divisas (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- Suporta múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para vários corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - completa a funcionalidade.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado de 8k + desde 2018 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiando Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Preços de ações e ETF dos EUA (diariamente / intradiário), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias simples de escolha de estoque de Momentum e Simple Value.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue na biblioteca de estratégias, ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu backend.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e seleção de fator em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 estoques dos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- instalações eficazes de armazenamento e armazenamento de dados, instalações gráficas para análise de dados, facilmente estendidas através de pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramide, limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinanças, etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting baseada em nível básico de nível básico para testar a força relativa e estratégias de média móvel em ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2018.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.
Estratégias de negociação de backtesting grátis
Ajudando os comerciantes a prosperar.
Inscreva-se em um eCourse hoje!
27 de março de 2018 por Steve.
Tantos novos comerciantes me perguntam como desenvolver seus próprios sinais de entrada e criar seus próprios sistemas de negociação, queria compartilhar alguns sites que fornecem funcionalidades básicas de backtesting:
ETF Replay é um site que fornece backtesting gratuito para ETFs usando médias móveis, passagens médias móveis e uma função de backtest livre do portfólio ETF.
O stockbacktest dá aos comerciantes médias móveis e fluxos médios móveis, para testar longos e curtos até a década de 1990.
Kora Reddy fez um excelente trabalho com o passado estatístico: todas as estatísticas e não ficção, quantificando muitos tipos diferentes de sinais e fornecendo uma enorme quantidade de ações a serem escolhidas quando testar os últimos quatro anos de dados.
Estes são três excelentes sites para começar com o aprendizado da dinâmica histórica do mercado de ações e dos princípios de negociação que ganham dinheiro.
Recursos de negociação.
Nossos parceiros.
Nossos eCourses.
New Trader U Shop.
Livro em destaque.
New Trader Rich Trader: 2ª edição.
Novos comerciantes são gananciosos e têm expectativas irrealistas; Os comerciantes ricos são realistas sobre os seus & # x02026;
$ 3.99 edição Kindle.
Psicologia comercial.
Correndo e negociando.
Steve Burns: depois de um fascínio ao longo da vida nos mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e negociou suas próprias contas em 1995. Foi & # x02026; Consulte Mais informação.
Nossos eCourses.
Médias móveis 101.
Anuncie conosco.
Se você está pensando em anunciar no Twitter, Steve é seu cara! Com mais de 70.000 seguidores dedicados, Steve tem alguns dos mais altos # x02026; Consulte Mais informação.
Simular.
para aprimorar suas habilidades comerciais e testar suas idéias livres de risco.
O NinjaTrader é sempre GRATUITO para o gerenciamento avançado, estratégia de backtesting e simulação comercial.
Aprenda através da simulação gratuita.
A negociação simulada é um componente integral do processo de educação comercial e igualmente importante para os comerciantes experientes que desejam testar novos conceitos.
Verifique suas idéias de negociação.
O mecanismo de backtesting de alto desempenho do NinjaTrader & rsquo; s permite que você simule suas estratégias de negociação automatizadas em dados históricos e analise suas performances passadas.
Simule o desempenho de estratégias personalizadas disponíveis através do Ecossistema NinjaTrader.
Play, Pause & amp; Rebobinar os mercados.
Repita os dados do mercado histórico GRATUITO, marquei por tiquetaque, totalmente sincronizado em toda a plataforma, como se estivesse acontecendo em tempo real. Informações técnicas.
Controle seu próprio feed de dados.
Usando o Feed de Dados Simulado do NinjaTrader & rsquo; você pode criar condições de mercado através do Trend Controller para testar suas estratégias automatizadas ou simplesmente para ajudá-lo a aprender a plataforma.
Começar de graça.
Tecnologia premiada Consistentemente votada como líder da indústria.
pela comunidade comercial.
Economias claras para comerciantes Contas de futuros de desconto e amp; FX baixo se espalha sem marcas.
Personalize sua plataforma Personalize NinjaTrader com indicadores,
sinais e estratégias.
Direitos autorais e cópia; 2018. Todos os direitos reservados. NinjaTrader e o logotipo NinjaTrader. Reg. U. S. Pat. & amp; Tm. Fora.
NinjaTrader Group, LLC Afiliados: NinjaTrader, LLC é uma empresa de desenvolvimento de software que possui e suporta todas as tecnologias proprietárias relacionadas e incluindo a plataforma de negociação NinjaTrader. NinjaTrader Brokerage & trade; é um corretor de introdução registrado na NFA (NFA # 0339976) que fornece serviços de corretagem para comerciantes de futuros e produtos de câmbio.
Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total.
Gráficos de ações inteligentes.
Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!
Pós-navegação.
Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.
Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.
Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele atuou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho de backtested não garante grande desempenho futuro. No entanto, uma performance não tão desejável é, muitas vezes, uma razão válida para abandonar uma estratégia de negociação específica e passar para a próxima.
Ferramentas de Backtesting grátis para o Non-Programmer.
Realmente não existe um tamanho único e # 8221; backtesting tool por aí que pode suportar praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário conheça alguma programação. Se você for sério quanto ao comércio, então exorto você a aprender bastante programação para poder testar. Mas se você quiser rapidamente obter os resultados de testar algumas estratégias bastante simples, envolvendo investimentos passivos ou indicadores básicos, como os cruzamentos médios móveis, então uma ferramenta definitivamente o salvará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:
# 1: ETF Replay.
O ETFReplay é um serviço Freemium que permite testar uma variedade de diferentes estratégias de investimento baseadas em ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas uma das características mais úteis e GRATUITAS é a capacidade de backtest de um portfólio ETF de até 5 componentes. Você pode reequilibrar, mas se você precisa calcular rapidamente a curva de equidade, por exemplo, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2018, você pode fazer isso facilmente aqui. Esta é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer alianças de ativos de backtest para a parcela passiva de sua carteira de negociação.
# 2: StockBackTest.
O StockBackTest permite testar estratégias envolvendo crossovers de médias móveis e bandas de Bollinger. Este é um dos poucos serviços que lhe permite testar indicadores técnicos simples, como estes, mas a captura é que você só pode escolher da sua lista de ações (que consiste na maioria dos títulos S & amp; P500 e ETFs mais líquidos).
# 3: Visualizador de portfólio.
Portfolio Visualizer é um dos mais recentes e mais sofisticados backtesters gratuitos que não exige que você seja um programador. Ele permite que você retroceda alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas pré-definidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também obtiveram um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo I & # 8217; vi.
Ferramentas de Backtesting gratuitas para o Programador.
Para testes rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-lo no Excel ou em outra planilha. Estratégias de negociação mais sofisticadas chamarão GNU R ou GNU Octave, ambos com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não o cortarem para a complexidade de sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:
# 1: Quantopian (RECOMENDADO)
Quantopian tem dados minuto a minuto sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, o que permite que você reflite as estratégias intradiárias sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento de Python em seu backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a testar suas estratégias, ESTA é a plataforma I & # 8217; d recomendo concentrar-se na aprendizagem!
# 2: MI Backtester.
Jamie Gritton & # 8217; s O Backtester do MI é um dos backtesters programáveis mais antigos disponíveis. Uma das características mais legais desta ferramenta é a capacidade de backtest amostras de estoque. Você pode conseguir uma tela como as seguintes: empresas rentáveis com um P / E no 10% inferior do mercado dos EUA e um impulso de preços nos 10% superiores do mercado e obter as escolhas atuais, mas você pode estar pensando se tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, enquanto um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico dessas estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentais e técnicas.
Sinto falta de outros Backtesters grátis?
Se você tiver outros backtesters gratuitos que você usa regularmente, eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!
Guia essencial para testar uma estratégia de negociação grátis.
Ao longo dos anos, tentei várias maneiras de testar minhas estratégias comerciais. Apenas um método de backtesting acabou trabalhando para mim e queria mostrar-lhe como isso funciona!
Mas deixe-se afrontá-lo: ninguém se diverte. Pergunte a qualquer comerciante seu nível de excitação quando eles testarem uma estratégia de negociação e a maioria deles responderá algo ao longo das linhas de & # 8220; bastante baixo e # 8221 ;.
No entanto, imagine-se como proprietário de um negócio de aeronaves; Você não poderia lançar um novo avião no mercado sem saber com certeza que voa, certo?
O mesmo acontece com o seu negócio comercial. Um dos seus papéis como dono desse negócio comercial é garantir que você teste suas ferramentas para que você não se surpreenda quando você opera sua empresa ao vivo.
Como fazer o backtesting?
Existem duas maneiras básicas de seguir seu backtest. O primeiro envolve a criação de um script que fará o backtesting para você. Se você gosta e / ou é bom na codificação, esta pode ser uma boa opção. A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você percorre os gráficos você mesmo e coloca os negócios.
A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você percorre os gráficos você mesmo e coloca os negócios.
Abaixo estão algumas vantagens do backtesting manual e automático. As vantagens de um são simplesmente as desvantagens do outro.
Vantagens de ir automatizado.
O tempo é efetivo. Você pode testar facilmente em muitos instrumentos / prazos. É simples se você for bom em codificar.
Vantagens de ir manualmente.
Você obtém uma melhor compreensão da sua configuração de comércio e do que pode parecer. Você obtém mais prática, o que é útil ao negociar ao vivo. Não há muita preparação necessária. Mais flexível.
Com base nisso, eu recomendo ir com backtesting manual mesmo que leve mais tempo. A razão é que você ganha experiência ao ver sua configuração comercial em várias circunstâncias. É um tipo de exercício para quando você começa a negociar ao vivo.
Para o resto deste artigo, I & # 8217; assumirá que você não é um codificador e deseja aproveitar as vantagens do backtesting manual.
Então, deixe o stick para o manual!
Que software / ferramentas usar?
Eu direi desde o início que a maneira mais fácil de fazer backtesting é usar um software que foi projetado para backtesting. Esse tipo de atalho 🙂 🙂
Forex Tester 3 é uma opção sólida (no momento de escrever este artigo, eles têm uma venda de Ano Novo Chinês), e também encontrei o Trade Interceptor.
Enquanto eu tenho minha própria cópia do Forex Tester, eu não posso usar isso longe de casa (só está disponível no PC). Sempre que viajo com meu Mac, devo me adaptar e é por isso que quero fornecer mais alternativas.
Dito isto, qualquer plataforma de negociação (MetaTrader, TradingView, NinjaTrader, etc.) pode ser usada para testar manualmente. O único que você precisa fazer é se deslocar para trás no tempo e ocultar os futuros movimentos de preços.
Em seguida, mova um castiçal (período de tempo) de cada vez até ver uma configuração comercial que você tomaria sob sua estratégia de negociação. Em todos os momentos, os futuros movimentos de preços devem estar escondidos para que você não veja o resultado do seu comércio até que você concordou em recebê-lo.
Aqui estão algumas dicas importantes para o TradingView:
Como controlar o seu teste?
Isto é onde eu gosto de fazer coisas bem diferentes da maioria dos comerciantes. Eu recomendo que você assista o vídeo no início deste artigo para ver na ação como eu acompanho os negócios que eu levo no meu backtesting.
Aqui, eu descreverei as principais ferramentas e o processo que eu passar pelo & # 8230;
A Ferramenta que uso.
Eu sou um grande fã do Trello, uma ferramenta gratuita na web (também em celular) que é como ter uma placa com várias seções na sua frente.
Atualmente, tenho o meu diário comercial em Trello (exemplo aqui) e acho isso muito mais intuitivo do que uma planilha.
Muito recentemente, no entanto, comecei a usar o mesmo formato para o meu backtesting. Eu crio uma placa Trello com as seguintes colunas:
Se parece com isso:
Para o Winning Trades e Perdendo Negociações, eu anexo uma captura tirada do TradingView. É isso mesmo! No final, é fácil contar quantos negócios vencedores e perdidos você possui.
Se você está apontando para um Reward-To-Risk de 2: 1, ter 30 negócios perdidos e 30 negociações vencedoras, por exemplo, você sabe que seu retorno será em torno de (-1X30) + (2X30) = 30R. Se você arrisque 1% por comércio, isso lhe proporcionaria 30%.
Nesse caso, no entanto, a coluna Not Taken é especialmente importante. Essas são as configurações de negócios que você encontrou, mas não foi atendida por algum motivo. Anexo uma captura do comércio e escrevo a razão pela qual eu não considerava isso como um comércio válido.
Os motivos que você identificou serão as coisas que você precisa ter muito cuidado quando você começa a negociar ao vivo. Se a sua estratégia for bem viva, é provável que você esteja usando negociações que você não tomaria se você estivesse testando. Eu recomendo que você anote os motivos por que você não tomou certas negociações no seu Plano de negociação de uma página (modelo gratuito).
Oferta gratuita: se você usar este link, você e eu iremos obter a versão Gold do Trello gratuitamente. Esse é um acordo de ganha-ganha!
O que você acha desse método de teste? Você está fazendo algo similar? Qual é o seu maior desafio quando se trata de testar? Comente abaixo e deixe discutir!
O autor.
Etienne Crete.
Meu nome é Etienne Crete (de Montreal, Canadá). Eu sou um comerciante de swing e ajudo os comerciantes de Forex que aspiram a desenvolver um método de negociação que funcione para eles para que eles possam produzir renda, permitindo-lhes viver com mais liberdade. Entrevistei as maiores figuras do mundo comercial e considero minha missão ajudá-lo a implementar seus conselhos!
5 Comentários.
Me desculpe, mas não consigo encontrar o vídeo mencionado no artigo. Eu estou errado? # 8230; ?
My bad & # 8230; Ainda precisa filmá-lo 🙁 It & # 8217; será feito até o final do dia e carregado amanhã 🙂
Tawaraja, o que é uma coisa que você quer saber sobre backtesting?
O que você quer dizer, # 8220; ninguém se divertiu com o backtesting & # 8221 ;? A parte da negociação que me deixa mais animada está tentando pensar em novas idéias e, em seguida, testá-las para verificar sua robustez. Na verdade, eu pensaria que um comerciante seria mais propenso a seguir um sistema que eles achavam rentável, se eles pudessem codificá-lo e o encosto mostra que eles são corretos. Eu não sabia como codificar, não gosto, e ainda me considero um amador. No entanto, quando você vê que a curva de equidade de 20 anos mostra que você provavelmente estará em alguma coisa, é realmente um bom sentimento. & # 8211; Mike Gavone.
Sim, Michael, eu concordo com essa parte. É ótima para ver o resultado do seu backtesting. Eu também gostei de codificar algumas coisas no passado e executá-las para ver sua validade.
No entanto, quando se trata de gráficos de backtesting manualmente, não é tão divertido. Você passa pelas cartas de vela por vela. Toda pessoa com quem falei queria apenas evitar isso no início.
Se você é uma exceção a isso, essa é uma ótima vantagem! Mantem!
Junte-se a nós nas redes sociais!
PRECISO AJUDAR COM # 8230;
Uma maneira poderosa de desenhar zonas de suporte e resistência.
011: O mundo da negociação automatizada (@Kirill_Eremenko)
3 razões que você deve e não deve usar o TradingView como sua plataforma de gráficos.
Guia essencial para testar uma estratégia de negociação grátis.
Uma rotina da manhã do comerciante de Forex: 5 elementos cruciais que você precisa aplicar.
Forex Trading Misconception (Você está mais perto do sucesso do que você pensa!)
Como criar fluxos de renda para viajar no mundo e # 038; Experimente a liberdade!
Como meu Forex Trading Podcast aumentou minhas habilidades de negociação!
Saindo de Cingapura para & # 8230; (as coisas ficam loucas!)
127: como se tornar seu próprio herói de negociação Forex.
Forex Trading Misconception (Você está mais perto do sucesso do que você pensa!)
Como criar fluxos de renda para viajar no mundo e # 038; Experimente a liberdade!
Como meu Forex Trading Podcast aumentou minhas habilidades de negociação!
Saindo de Cingapura para & # 8230; (as coisas ficam loucas!)
127: como se tornar seu próprio herói de negociação Forex.
O Dia De Um Tradutor Swing Viajando Em Cingapura.
Por que eu posso viajar o mundo em qualquer momento & # 038; Como você pode também!
Sobre Etienne Crete.
Etienne Crete.
Guia essencial para testar uma estratégia de negociação grátis.
Ajudando os comerciantes a prosperar.
Inscreva-se em um eCourse hoje!
27 de março de 2018 por Steve.
Tantos novos comerciantes me perguntam como desenvolver seus próprios sinais de entrada e criar seus próprios sistemas de negociação, queria compartilhar alguns sites que fornecem funcionalidades básicas de backtesting:
ETF Replay é um site que fornece backtesting gratuito para ETFs usando médias móveis, passagens médias móveis e uma função de backtest livre do portfólio ETF.
O stockbacktest dá aos comerciantes médias móveis e fluxos médios móveis, para testar longos e curtos até a década de 1990.
Kora Reddy fez um excelente trabalho com o passado estatístico: todas as estatísticas e não ficção, quantificando muitos tipos diferentes de sinais e fornecendo uma enorme quantidade de ações a serem escolhidas quando testar os últimos quatro anos de dados.
Estes são três excelentes sites para começar com o aprendizado da dinâmica histórica do mercado de ações e dos princípios de negociação que ganham dinheiro.
Recursos de negociação.
Nossos parceiros.
Nossos eCourses.
New Trader U Shop.
Livro em destaque.
New Trader Rich Trader: 2ª edição.
Novos comerciantes são gananciosos e têm expectativas irrealistas; Os comerciantes ricos são realistas sobre os seus & # x02026;
$ 3.99 edição Kindle.
Psicologia comercial.
Correndo e negociando.
Steve Burns: depois de um fascínio ao longo da vida nos mercados financeiros, Steve Burns começou a investir em 1993 e negociou suas próprias contas em 1995. Foi & # x02026; Consulte Mais informação.
Nossos eCourses.
Médias móveis 101.
Anuncie conosco.
Se você está pensando em anunciar no Twitter, Steve é seu cara! Com mais de 70.000 seguidores dedicados, Steve tem alguns dos mais altos # x02026; Consulte Mais informação.
Simular.
para aprimorar suas habilidades comerciais e testar suas idéias livres de risco.
O NinjaTrader é sempre GRATUITO para o gerenciamento avançado, estratégia de backtesting e simulação comercial.
Aprenda através da simulação gratuita.
A negociação simulada é um componente integral do processo de educação comercial e igualmente importante para os comerciantes experientes que desejam testar novos conceitos.
Verifique suas idéias de negociação.
O mecanismo de backtesting de alto desempenho do NinjaTrader & rsquo; s permite que você simule suas estratégias de negociação automatizadas em dados históricos e analise suas performances passadas.
Simule o desempenho de estratégias personalizadas disponíveis através do Ecossistema NinjaTrader.
Play, Pause & amp; Rebobinar os mercados.
Repita os dados do mercado histórico GRATUITO, marquei por tiquetaque, totalmente sincronizado em toda a plataforma, como se estivesse acontecendo em tempo real. Informações técnicas.
Controle seu próprio feed de dados.
Usando o Feed de Dados Simulado do NinjaTrader & rsquo; você pode criar condições de mercado através do Trend Controller para testar suas estratégias automatizadas ou simplesmente para ajudá-lo a aprender a plataforma.
Começar de graça.
Tecnologia premiada Consistentemente votada como líder da indústria.
pela comunidade comercial.
Economias claras para comerciantes Contas de futuros de desconto e amp; FX baixo se espalha sem marcas.
Personalize sua plataforma Personalize NinjaTrader com indicadores,
sinais e estratégias.
Direitos autorais e cópia; 2018. Todos os direitos reservados. NinjaTrader e o logotipo NinjaTrader. Reg. U. S. Pat. & amp; Tm. Fora.
NinjaTrader Group, LLC Afiliados: NinjaTrader, LLC é uma empresa de desenvolvimento de software que possui e suporta todas as tecnologias proprietárias relacionadas e incluindo a plataforma de negociação NinjaTrader. NinjaTrader Brokerage & trade; é um corretor de introdução registrado na NFA (NFA # 0339976) que fornece serviços de corretagem para comerciantes de futuros e produtos de câmbio.
Futuros, moeda estrangeira e negociação de opções contém um risco substancial e não é para cada investidor. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem prejudicar a segurança financeira ou o estilo de vida. Somente o capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Veja a Divulgação de risco total.
Gráficos de ações inteligentes.
Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!
Pós-navegação.
Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.
Ultimate Tools for Backtesting Trading Strategies.
Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele atuou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho de backtested não garante grande desempenho futuro. No entanto, uma performance não tão desejável é, muitas vezes, uma razão válida para abandonar uma estratégia de negociação específica e passar para a próxima.
Ferramentas de Backtesting grátis para o Non-Programmer.
Realmente não existe um tamanho único e # 8221; backtesting tool por aí que pode suportar praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário conheça alguma programação. Se você for sério quanto ao comércio, então exorto você a aprender bastante programação para poder testar. Mas se você quiser rapidamente obter os resultados de testar algumas estratégias bastante simples, envolvendo investimentos passivos ou indicadores básicos, como os cruzamentos médios móveis, então uma ferramenta definitivamente o salvará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:
# 1: ETF Replay.
O ETFReplay é um serviço Freemium que permite testar uma variedade de diferentes estratégias de investimento baseadas em ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas uma das características mais úteis e GRATUITAS é a capacidade de backtest de um portfólio ETF de até 5 componentes. Você pode reequilibrar, mas se você precisa calcular rapidamente a curva de equidade, por exemplo, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2018, você pode fazer isso facilmente aqui. Esta é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer alianças de ativos de backtest para a parcela passiva de sua carteira de negociação.
# 2: StockBackTest.
O StockBackTest permite testar estratégias envolvendo crossovers de médias móveis e bandas de Bollinger. Este é um dos poucos serviços que lhe permite testar indicadores técnicos simples, como estes, mas a captura é que você só pode escolher da sua lista de ações (que consiste na maioria dos títulos S & amp; P500 e ETFs mais líquidos).
# 3: Visualizador de portfólio.
Portfolio Visualizer é um dos mais recentes e mais sofisticados backtesters gratuitos que não exige que você seja um programador. Ele permite que você retroceda alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas pré-definidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também obtiveram um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo I & # 8217; vi.
Ferramentas de Backtesting gratuitas para o Programador.
Para testes rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-lo no Excel ou em outra planilha. Estratégias de negociação mais sofisticadas chamarão GNU R ou GNU Octave, ambos com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não o cortarem para a complexidade de sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:
# 1: Quantopian (RECOMENDADO)
Quantopian tem dados minuto a minuto sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, o que permite que você reflite as estratégias intradiárias sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento de Python em seu backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a testar suas estratégias, ESTA é a plataforma I & # 8217; d recomendo concentrar-se na aprendizagem!
# 2: MI Backtester.
Jamie Gritton & # 8217; s O Backtester do MI é um dos backtesters programáveis mais antigos disponíveis. Uma das características mais legais desta ferramenta é a capacidade de backtest amostras de estoque. Você pode conseguir uma tela como as seguintes: empresas rentáveis com um P / E no 10% inferior do mercado dos EUA e um impulso de preços nos 10% superiores do mercado e obter as escolhas atuais, mas você pode estar pensando se tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, enquanto um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico dessas estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentais e técnicas.
Sinto falta de outros Backtesters grátis?
Se você tiver outros backtesters gratuitos que você usa regularmente, eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!
Guia essencial para testar uma estratégia de negociação grátis.
Ao longo dos anos, tentei várias maneiras de testar minhas estratégias comerciais. Apenas um método de backtesting acabou trabalhando para mim e queria mostrar-lhe como isso funciona!
Mas deixe-se afrontá-lo: ninguém se diverte. Pergunte a qualquer comerciante seu nível de excitação quando eles testarem uma estratégia de negociação e a maioria deles responderá algo ao longo das linhas de & # 8220; bastante baixo e # 8221 ;.
No entanto, imagine-se como proprietário de um negócio de aeronaves; Você não poderia lançar um novo avião no mercado sem saber com certeza que voa, certo?
O mesmo acontece com o seu negócio comercial. Um dos seus papéis como dono desse negócio comercial é garantir que você teste suas ferramentas para que você não se surpreenda quando você opera sua empresa ao vivo.
Como fazer o backtesting?
Existem duas maneiras básicas de seguir seu backtest. O primeiro envolve a criação de um script que fará o backtesting para você. Se você gosta e / ou é bom na codificação, esta pode ser uma boa opção. A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você percorre os gráficos você mesmo e coloca os negócios.
A outra opção consiste em backtesting manual, pelo qual você percorre os gráficos você mesmo e coloca os negócios.
Abaixo estão algumas vantagens do backtesting manual e automático. As vantagens de um são simplesmente as desvantagens do outro.
Vantagens de ir automatizado.
O tempo é efetivo. Você pode testar facilmente em muitos instrumentos / prazos. É simples se você for bom em codificar.
Vantagens de ir manualmente.
Você obtém uma melhor compreensão da sua configuração de comércio e do que pode parecer. Você obtém mais prática, o que é útil ao negociar ao vivo. Não há muita preparação necessária. Mais flexível.
Com base nisso, eu recomendo ir com backtesting manual mesmo que leve mais tempo. A razão é que você ganha experiência ao ver sua configuração comercial em várias circunstâncias. É um tipo de exercício para quando você começa a negociar ao vivo.
Para o resto deste artigo, I & # 8217; assumirá que você não é um codificador e deseja aproveitar as vantagens do backtesting manual.
Então, deixe o stick para o manual!
Que software / ferramentas usar?
Eu direi desde o início que a maneira mais fácil de fazer backtesting é usar um software que foi projetado para backtesting. Esse tipo de atalho 🙂 🙂
Forex Tester 3 é uma opção sólida (no momento de escrever este artigo, eles têm uma venda de Ano Novo Chinês), e também encontrei o Trade Interceptor.
Enquanto eu tenho minha própria cópia do Forex Tester, eu não posso usar isso longe de casa (só está disponível no PC). Sempre que viajo com meu Mac, devo me adaptar e é por isso que quero fornecer mais alternativas.
Dito isto, qualquer plataforma de negociação (MetaTrader, TradingView, NinjaTrader, etc.) pode ser usada para testar manualmente. O único que você precisa fazer é se deslocar para trás no tempo e ocultar os futuros movimentos de preços.
Em seguida, mova um castiçal (período de tempo) de cada vez até ver uma configuração comercial que você tomaria sob sua estratégia de negociação. Em todos os momentos, os futuros movimentos de preços devem estar escondidos para que você não veja o resultado do seu comércio até que você concordou em recebê-lo.
Aqui estão algumas dicas importantes para o TradingView:
Como controlar o seu teste?
Isto é onde eu gosto de fazer coisas bem diferentes da maioria dos comerciantes. Eu recomendo que você assista o vídeo no início deste artigo para ver na ação como eu acompanho os negócios que eu levo no meu backtesting.
Aqui, eu descreverei as principais ferramentas e o processo que eu passar pelo & # 8230;
A Ferramenta que uso.
Eu sou um grande fã do Trello, uma ferramenta gratuita na web (também em celular) que é como ter uma placa com várias seções na sua frente.
Atualmente, tenho o meu diário comercial em Trello (exemplo aqui) e acho isso muito mais intuitivo do que uma planilha.
Muito recentemente, no entanto, comecei a usar o mesmo formato para o meu backtesting. Eu crio uma placa Trello com as seguintes colunas:
Se parece com isso:
Para o Winning Trades e Perdendo Negociações, eu anexo uma captura tirada do TradingView. É isso mesmo! No final, é fácil contar quantos negócios vencedores e perdidos você possui.
Se você está apontando para um Reward-To-Risk de 2: 1, ter 30 negócios perdidos e 30 negociações vencedoras, por exemplo, você sabe que seu retorno será em torno de (-1X30) + (2X30) = 30R. Se você arrisque 1% por comércio, isso lhe proporcionaria 30%.
Nesse caso, no entanto, a coluna Not Taken é especialmente importante. Essas são as configurações de negócios que você encontrou, mas não foi atendida por algum motivo. Anexo uma captura do comércio e escrevo a razão pela qual eu não considerava isso como um comércio válido.
Os motivos que você identificou serão as coisas que você precisa ter muito cuidado quando você começa a negociar ao vivo. Se a sua estratégia for bem viva, é provável que você esteja usando negociações que você não tomaria se você estivesse testando. Eu recomendo que você anote os motivos por que você não tomou certas negociações no seu Plano de negociação de uma página (modelo gratuito).
Oferta gratuita: se você usar este link, você e eu iremos obter a versão Gold do Trello gratuitamente. Esse é um acordo de ganha-ganha!
O que você acha desse método de teste? Você está fazendo algo similar? Qual é o seu maior desafio quando se trata de testar? Comente abaixo e deixe discutir!
O autor.
Etienne Crete.
Meu nome é Etienne Crete (de Montreal, Canadá). Eu sou um comerciante de swing e ajudo os comerciantes de Forex que aspiram a desenvolver um método de negociação que funcione para eles para que eles possam produzir renda, permitindo-lhes viver com mais liberdade. Entrevistei as maiores figuras do mundo comercial e considero minha missão ajudá-lo a implementar seus conselhos!
5 Comentários.
Me desculpe, mas não consigo encontrar o vídeo mencionado no artigo. Eu estou errado? # 8230; ?
My bad & # 8230; Ainda precisa filmá-lo 🙁 It & # 8217; será feito até o final do dia e carregado amanhã 🙂
Tawaraja, o que é uma coisa que você quer saber sobre backtesting?
O que você quer dizer, # 8220; ninguém se divertiu com o backtesting & # 8221 ;? A parte da negociação que me deixa mais animada está tentando pensar em novas idéias e, em seguida, testá-las para verificar sua robustez. Na verdade, eu pensaria que um comerciante seria mais propenso a seguir um sistema que eles achavam rentável, se eles pudessem codificá-lo e o encosto mostra que eles são corretos. Eu não sabia como codificar, não gosto, e ainda me considero um amador. No entanto, quando você vê que a curva de equidade de 20 anos mostra que você provavelmente estará em alguma coisa, é realmente um bom sentimento. & # 8211; Mike Gavone.
Sim, Michael, eu concordo com essa parte. É ótima para ver o resultado do seu backtesting. Eu também gostei de codificar algumas coisas no passado e executá-las para ver sua validade.
No entanto, quando se trata de gráficos de backtesting manualmente, não é tão divertido. Você passa pelas cartas de vela por vela. Toda pessoa com quem falei queria apenas evitar isso no início.
Se você é uma exceção a isso, essa é uma ótima vantagem! Mantem!
Junte-se a nós nas redes sociais!
PRECISO AJUDAR COM # 8230;
Uma maneira poderosa de desenhar zonas de suporte e resistência.
011: O mundo da negociação automatizada (@Kirill_Eremenko)
3 razões que você deve e não deve usar o TradingView como sua plataforma de gráficos.
Guia essencial para testar uma estratégia de negociação grátis.
Uma rotina da manhã do comerciante de Forex: 5 elementos cruciais que você precisa aplicar.
Forex Trading Misconception (Você está mais perto do sucesso do que você pensa!)
Como criar fluxos de renda para viajar no mundo e # 038; Experimente a liberdade!
Como meu Forex Trading Podcast aumentou minhas habilidades de negociação!
Saindo de Cingapura para & # 8230; (as coisas ficam loucas!)
127: como se tornar seu próprio herói de negociação Forex.
Forex Trading Misconception (Você está mais perto do sucesso do que você pensa!)
Como criar fluxos de renda para viajar no mundo e # 038; Experimente a liberdade!
Como meu Forex Trading Podcast aumentou minhas habilidades de negociação!
Saindo de Cingapura para & # 8230; (as coisas ficam loucas!)
127: como se tornar seu próprio herói de negociação Forex.
O Dia De Um Tradutor Swing Viajando Em Cingapura.
Por que eu posso viajar o mundo em qualquer momento & # 038; Como você pode também!
Sobre Etienne Crete.
Etienne Crete.
Guia essencial para testar uma estratégia de negociação grátis.
No comments:
Post a Comment